Convex-optimization-karush-kuhn-tucker-optimality-necessary-conditions
Karush-Kuhn-Tucker最適性の必要条件
問題を考慮してください-
$ min \:f \ left(x \ right)$ $ x \ in X $(Xは$ \ mathbb \ {R} ^ n $および$ g_i \ left(x \ right)のオープンセット) leq 0、i = 1、2、…、m $
$ S = \ left \\ {x \ in X:g_i \ left(x \ right)\ leq 0、\ forall i \ right \} $とする
$ \ hat \ {x} \ in S $とし、$ f $と$ g_i、i \ in I $を$ \ hat \ {x} $と$ g_iで微分可能とし、i \ in J $は$ \ hat \ {x} $。 さらに、$ \ bigtriangledown g_i \ left(\ hat \ {x} \ right)、i \ in I $は線形独立です。 $ \ hat \ {x} $が上記の問題をローカルで解決する場合、次のような$ u_i、i \ in I $が存在します。
$ \ bigtriangledown f \ left(x \ right)+ \ displaystyle \ sum \ limits _ \ {i \ in I} u_i \ bigtriangledown g_i \ left(\ hat \ {x} \ right)= 0 $、$ \:\: u_i \ geq 0、i \ in I $
$ g_i、i \ in J $も$ \ hat \ {x} $で微分可能です。 次に$ \ hat \ {x} $、次に
$ \ bigtriangledown f \ left(\ hat \ {x} \ right)+ \ displaystyle \ sum \ limits _ \ {i = 1} ^ m u_i \ bigtriangledown g_i \ left(\ hat \ {x} \ right)= 0 $
$ u_ig_i \ left(\ hat \ {x} \ right)= 0、\ forall i = 1,2、…、m $
$ u_i \ geq 0 \ forall i = 1,2、…、m $
例
次の問題を考慮してください-
$ min \:f \ left(x_1、x_2 \ right)= \ left(x_1-3 \ right)^ 2 + \ left(x_2-2 \ right)^ 2 $
$ x _ \ {1} ^ \ {2} + x _ \ {2} ^ \ {2} \ leq 5 $のように、
$ x_1,2x_2 \ geq 0 $および$ \ hat \ {x} = \ left(2,1 \ right)$
$ g_1 \ left(x_1、x_2 \ right)= x _ \ {1} ^ \ {2} + x _ \ {2} ^ \ {2} -5 $とする
$ g_2 \ left(x_1、x_2 \ right)= x _ \ {1} + 2x_2-4 $
$ g_3 \ left(x_1、x_2 \ right)=-x _ \ {1} $および$ g_4 \ left(x_1、x_2 \ right)=-x_2 $
したがって、上記の制約は次のように書くことができます-
$ g_1 \ left(x_1、x_2 \ right)\ leq 0、g_2 \ left(x_1、x_2 \ right)\ leq 0 $
$ g_3 \ left(x_1、x_2 \ right)\ leq 0、$および$ g_4 \ left(x_1、x_2 \ right)\ leq 0 $したがって、$ I = \ left \\ {1,2 \ right \} $したがって、$ u_3 = 0、\:\:u_4 = 0 $
$ \ bigtriangledown f \ left(\ hat \ {x} \ right)= \ left(2、-2 \ right)、\ bigtriangledown g_1 \ left(\ hat \ {x} \ right)= \ left(4,2 \ right)$および
$ \ bigtriangledown g_2 \ left(\ hat \ {x} \ right)= \ left(1,2 \ right)$
したがって、これらの値をKarush-Kuhn-Tucker条件の最初の条件に入れると、
$ u_1 = \ frac \ {1} \ {3} $および$ u_2 = \ frac \ {2} \ {3} $
したがって、Karush-Kuhn-Tuckerの条件が満たされます。