Bank-management-risks-with-assets
銀行管理-資産に関するリスク
リスクは、金利の変化により、銀行の将来の収益、貯蓄、および公正性の市場価値にマイナスの影響を及ぼします。 資産の取り扱いにはさまざまな種類のリスクが伴います。 銀行経営においてリスクを回避または無視することはできません。 銀行はリスクの種類を分析する必要があり、必要な措置を講じる必要があります。 資産に関して、リスクはさらに次のように分類することができます-
通貨リスク
変動相場制は、銀行のバランスシートのリスクプロファイルに新たな側面を追加する顕著な変動をもたらしました。 規制緩和後の自由経済における資本フローの増加は、取引量の増加に寄与しています。
大規模な国境を越えたフローとボラティリティにより、銀行のバランスシートは為替レートの変動に対して脆弱になりました。
異なる通貨での取引
それはまたリスクとして機会をもたらします。 1つの通貨の負債が同じ通貨の資産のレベルを超える場合、通貨の不一致は、通貨の動きに応じて価値を追加したり、価値を損なったりする可能性があります。 通貨リスクを回避する最も簡単な方法は、不一致がある場合、それをゼロまたはゼロに近づけることです。
銀行は、預金の受け入れ、ローンと前払いの実行、外国為替取引の価格のクォートなど、外国為替の業務を引き受けます。 採用された戦略に関係なく、通貨の不一致を完全に排除することは不可能かもしれません。 その上、一部の機関は、意識的なビジネス戦略として独自の取引ポジションを取ることがあります。 通貨リスクの管理は、資産負債管理のもう1つの側面です。
為替レートの変動に貸借対照表をさらすことに加えて、通貨ポジションの不一致は、カントリーリスクと決済リスクにもさらされます。 RBI（Exchange Control Department）が1978年に1日の終わりに近いポジションの概念を導入して以来、銀行はオーバーナイトリミットを設定し、アクティブなデイタイムトレーディングを選択的に実施しています。
金利リスク（IRR）
金利の段階的な規制緩和と、ほとんどの資産と負債の価格設定において銀行に与えられた運用上の柔軟性により、銀行システムは金利リスクにさらされています。
金利リスクは、市場金利の変化が銀行の財政状態に悪影響を与える可能性があるリスクです。 金利の変化は、現在の収益（収益の観点）と銀行の純資産（経済価値の観点）の両方に影響します。 収益の観点からのリスクは、純利息収入（Nil）または純利息マージン（NIM）の変化として測定できます。
したがって、ALMは定期的なプロセスであり、日常業務です。 これは慎重に処理する必要があり、それに関連する問題を軽減するために予防措置を講じる必要があります。 適切に管理されていないと、流動性、収益性、支払能力に関して銀行に取り返しのつかない損害をもたらす可能性があります。
