Bank-management-evolution-of-alm
銀行管理-ALMの進化
1970年代から1990年代初頭にかけて、重大な金利リスクはありませんでした。 これは、RBIが金利を策定し推奨したためです。 預金と貸出金利の差は非常に大きかった。
当時、銀行はそれ自体でバランスシートを処理していませんでした。 この主な理由は、バランスシートが規制当局と政府の処方箋で管理されていたためです。 銀行には、金利の規制緩和によりバランスシートを処理するための多くのスペースと自由が与えられました。 そのため、ALMの大きなミスマッチによる大きな損失から銀行が安全に過ごせるように、ALMガイドラインを立ち上げることが重要でした。
インド準備銀行は、1999年2月に最初のALMガイドラインを発表しました。 これらのガイドラインは1999年4月1日から有効でした。 これらのガイドラインには、とりわけ、金利リスクと流動性リスクの測定、放送レイアウト、およびプルーデンシャル制限が含まれています。 ギャップステートメントは、すべての資産および負債を、指定または予想される再価格設定日または満期日に従ってスケジュールすることによって作成する必要がありました。
この段階で、資産と負債は次の8つの成熟度バケットに分割されるように強制されました-
- 1-14日
- 15-28日
- 29-90日
- 91〜180日
- 181-365日
- 1〜3年
- 3〜5歳
- 5年以上
残存満期とも呼ばれる満期までの残りの間隔に基づいて、すべての負債記録は流出として調査され、資産記録は流入として調査されます。
流動性管理の尺度として、銀行は、取締役会/管理委員会の同意を得て内部健全性制限を構築することにより、構造的流動性ステートメントのすべてのタイムバケットを超えて累積ミスマッチを管理するよう強制されました。
規定のガイドラインによると、通常のコースでは、1〜14日と15〜28日のタイムバケットのマイナスのギャップとしても知られる不一致は、タイムバケットに対するキャッシュアウトフローの20％を超えることはありませんでした。 。
その後、RBIは銀行にALCOの設立を義務付けました。つまり、ALMを追跡、管理、監視、報告する取締役会の委員会としての資産負債委員会です。
これは、国際的な演習に対応し、流動性管理の有効性のより鋭い評価の要件を満たし、タームマネー市場の改善のための刺激策を提供する目的で、2007年9月に行われました。
RBIはこれらの規制を微調整し、現在、構造的流動性声明の1-14日である最初のタイムバケットを3つのタイムバケットに分割することにより、銀行が流動性リスクの測定のためのより詳細な戦略を受け入れることを保証しました。 それらは翌日1日、2〜7日、8〜14日です。 したがって、銀行は、満期を迎える資産と負債を10個のバケットに入れるように要求されました。
2007年10月に発表されたRBIガイドラインによると、銀行は、翌日、2-7日、8-14日、および15-28日間の累積負の不一致の合計が5％、10％、15％を超えないように推奨されました。流動性への累積効果に対処するために、それぞれ累積流出の20％。
銀行はまた、動的な流動性管理を試み、定期的に構造的流動性ステートメントを設計することを推奨されました。 完全にネットワーク化された環境が存在しない場合、銀行は現在の最高のデータカバレッジについて声明を作成することを許可されていましたが、タイムリーに100％のデータカバレッジを達成するために慎重に試みることをお勧めしました。
同様に、構造的流動性の声明は、毎月第3水曜日のように、1か月の定期的な間隔でRBIに提示されることになっていました。 構造的流動性ステータスに関する監督報告の頻度は、2008年4月1日から2週間に変更されました。 銀行は、毎月第1水曜日および第3水曜日に準備銀行に対して構造的流動性の声明を承認する予定です。
銀行の取締役会には、リスク管理の全任務が割り当てられ、リスク管理方針を締結し、流動性、金利、外国為替および株価リスクの制限を設定するために必要でした。
資産負債委員会（ALCO）は、ALMシステムの実行を見落としている最上位の委員会の1つです。 この委員会はCMD/EDが主導しています。 また、ALCOは預金の商品価格設定と進歩を認めています。 銀行のリスクレベルを制御、監視するとともに、増分資産と負債の予想される満期プロファイル。 銀行の現在の金利ビューを義務付け、将来のビジネス戦略の決定をこのビューに基づいて行う必要があります。
ALMプロセス
ALMプロセスは、次の3つの柱に基づいています-
- ALM情報システム
- 経営情報システム
- 情報の入手可能性、正確性、妥当性および便宜性
リスクパラメータの特定、リスクの特定、リスク測定、リスク管理、リスクポリシーと許容レベルのレイアウトなどの機能で構成されます。
ALM情報システム
ALMプロセスの鍵は情報です。 支店の大規模なネットワークと、ALMに必要な情報を収集するための適切なシステムが利用できないため、残存成熟度と行動パターンに基づいて情報を調査し、現在の状態の銀行が必要な情報を調達するのに時間がかかります。
流動性要件の測定と処理は、商業銀行の重要な慣行です。 銀行が支払期日を迎えたときに債務を履行する能力を説得することにより、流動性管理は不利な状況が発生する可能性を最小限に抑えることができます。
流動性の重要性
流動性は個々の基盤を超えています。1つの基盤の流動性不足は、システム全体に反発をもたらす可能性があるためです。 銀行の経営陣は、継続的に銀行の流動性の指定を分割するだけでなく、危機シナリオの下で流動性需要がどのように変化する可能性があるかを分析する必要があります。
過去の経験では、政府証券やその他のマネーマーケットツールのように一般的に流動的であると想定される資産は、市場とプレイヤーが単方向の場合、非流動的になる可能性があります。 したがって、流動性は、満期またはキャッシュフローの不一致を通じて追跡する必要があります。
