Bank-management-asset-liability
銀行管理-資産負債
資産負債管理は、金利の変化に伴う可能性があり、流動性シナリオに影響を与える可能性のある金融リスクを協会が処理するプロセスです。
銀行やその他の金融機関は、さまざまな種類のリスクにさらされるサービスを提供しています。 リスクには、信用リスク、金利リスク、流動性リスクの3種類があります。 したがって、資産負債管理は、銀行やその他の金融機関がこれらのリスクを効率的に管理するのに役立つ保護を保証するアプローチまたはステップです。
資産負債管理のモデルは、リスクの測定、検査、監視に役立ちます。 管理のための適切な戦略を保証します。 したがって、銀行、金融会社、リース会社、保険会社、その他の金融機関などの機関に適しています。
資産負債管理は、長期的な戦略計画に向けた最初のステップです。 これは、中間期間のアウトライン機能と考えることもできます。
特に、負債管理は、資金が収益性の高いローンの機会につながるように、累積預金、連邦資金、およびコマーシャルペーパーを通じてお金を購入する活動も指します。 しかし、金利のボラティリティが増加すると、複数の経済に損害を与える大きな不況があります。 銀行は、資産であると同時に負債であるバランスシートの両側の管理により重点を置き始めています。
ALMの概念
資産負債管理（ALM）は、さまざまな金利、外国為替レート、および組織の流動性に影響を与える可能性のあるその他の要素に関連する金融リスクを測定、検査、分析、監視、管理するための包括的かつ動的なレイアウトと言えます。
資産負債管理は、金融機関の全体的なリスク選好（現在および将来）内で利子からの総利益が最大化されるようにバランスシートを管理する戦略的アプローチです。
したがって、ALM機能には、流動的リスクを軽減するために採用されたツール、金利リスク/市場リスクの管理、取引リスク管理が含まれます。 要するに、ALMは、あらゆる金融機関の金融リスク管理の合計です。
言い換えれば、ALMは次の3つの中心的なリスクを処理します-
- 金利リスク
- 流動性リスク
- 外貨リスク
外国為替機能を促進する銀行は、もう1つの中心的なリスクである*通貨リスク*も処理します。 ALMのサポートにより、銀行は資産と負債を満期と金利の面で満たし、金利リスクと流動性リスクを削減しようとします。
資産負債のミスマッチ-銀行の資産と負債のバランスシートは、将来のキャッシュインフローとアウトフローです。 資産負債管理では、キャッシュインフローとアウトフローは異なるタイムバケットにグループ化されます。 さらに、資産の各バケットは、負債の対応するバケットとバランスが取れています。 各バケットで取得された違いは、不一致として知られています。
