Advanced-excel-functions-advanced-excel-financial-price-function

提供:Dev Guides
移動先:案内検索

高度なExcel財務-価格機能

説明

PRICE関数は、定期的な利息を支払う証券の額面$ 100あたりの価格を返します。

構文

PRICE (settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

引数

Argument Description Required/Optional
Settlement

The security’s settlement date.

証券決済日は、証券が買い手と取引された発行日より後の日付です。

Required
Maturity The security’s maturity date. The maturity date is the date when the security expires. Required
Rate The security’s annual coupon rate. Required
Yld The security’s annual yield. Required
Redemption The security’s redemption value per $100 face value. Required
Frequency

The number of coupon payments per year.

  • 年払いの場合、頻度= 1
  • 半年ごと、頻度= 2
  • 四半期ごとに、頻度= 4
Required
Basis

The type of day count basis to use.

以下に示す日数基準テーブルを見てください。

Optional

日数基準テーブル

Basis Day Count Basis
0 or omitted US (NASD) 30/360
1 Actual/actual
2 Actual/360
3 Actual/365
4 European 30/360

ノート

  • N> 1(Nは決済日から償還日までに支払われるクーポンの数)の場合、価格は次のように計算されます- + PRICE = \ left [\ frac \ {redemption} \ {\ left(1+ \ frac \ {yld} \ {frequency} \ right)^ \ {\ left(N-1 + \ frac \ {DSC} \ {E} \ right)}} \ right] + $ + \ left [\ sum _ \ {k = 1} ^ \ {N} \ frac \ {100 \ times \ frac \ {rate} \ {frequency} } \ {\ left(1+ \ frac \ {yld} \ {frequency} \ right)^ \ {\ left(k-1 + \ frac \ {DSC} \ {E} \ right)}} \ right] $ + $-\ left(100 \ times \ frac \ {rate} \ {frequency} \ times \ frac \ {A} \ {E} \ right)$ ここで、 DSC =決済から次のクーポン日付までの日数。 + E =決済日が当たるクーポン期間の日数。 + A =クーポン期間の開始から決済日までの日数。 *N = 1(Nは、決済日と償還日の間に支払われるクーポンの数です)の場合、価格は次のように計算されます- + DSR = EA + T1 = 100* \ frac \ {rate} \ {frequency} + redemption + T2 = \ frac \ {yld} \ {frequency} *\ frac \ {DSR } \ {E} + 1 + T3 = 100* \ frac \ {rate} \ {frequency} * \ frac \ {A} \ {E} + price = \ frac \ {T1} \ {T2} -T3
  • 日付は、DATE関数を使用するか、他の式または関数の結果として入力する必要があります。 たとえば、2008年5月23日にはDATE(2008,5,23)を使用します。 日付がテキストとして入力された場合、問題が発生する可能性があります。
  • Microsoft Excelは、日付を連続したシリアル番号として保存するため、計算に使用できます。 デフォルトでは、1900年1月1日はシリアル番号1であり、2008年1月1日は1900年1月1日から39,448日後のシリアル番号39448です。
  • 決済日は、買い手が債券などのクーポンを購入した日です。
  • 満期日は、クーポンの有効期限が切れる日付です。
  • たとえば、30年債が2008年1月1日に発行され、6か月後に買い手が購入したとします。
  • 発行日は2008年1月1日です。
  • 和解日は2008年7月1日です。
  • 満期日は2038年1月1日で、2008年1月1日の発行日から30年後です。
  • 決済、満期、頻度、および基礎は整数に切り捨てられます。
  • 決済または満期がExcelの有効な日付でない場合、PRICEは#VALUE!を返します。 エラー値
  • 指定された引数のいずれかが数値でない場合、PRICEは#VALUE!を返します。 エラー値
  • yld <0またはrate <0の場合、PRICEは#NUM!を返します。 エラー値
  • 償還≤0の場合、PRICEは#NUM!を返します。 エラー値
  • 頻度が1、2、または4以外の数値の場合、PRICEは#NUM!を返します。 エラー値
  • 基本<0または基本> 4の場合、PRICEは#NUM!を返します。 エラー値
  • 決済が満期以上の場合、PRICEは#NUM!を返します。 エラー値

適用範囲

Excel 2007、Excel 2010、Excel 2013、Excel 2016

PRICE関数