Advanced-excel-functions-advanced-excel-financial-oddfprice-function
提供：Dev Guides
財務-ODDFPRICE関数
説明
ODDFPRICE関数は、最初の期間が奇数（短期または長期）の証券の額面$ 100あたりの価格を返します。
構文
引数
| Argument | Description | Required/Optional |
|---|---|---|
| Settlement |
The security’s settlement date. 証券決済日は、証券が買い手と取引された発行日より後の日付です。 |
Required |
| Maturity |
The security’s maturity date. 満期日は、セキュリティの有効期限が切れる日付です。 |
Required |
| Issue | The security’s issue date. | Required |
| First_coupon | The security’s first coupon date. | Required |
| Yld | The security’s annual yield. | Required |
| Frequency |
The number of coupon payments per year.
|
Required |
| Basis |
The type of day count basis to use. 以下に示す日数基準テーブルを見てください。 |
Optional |
日数基準テーブル
| Basis | Day Count Basis |
|---|---|
| 0 or omitted | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Actual/actual |
| 2 | Actual/360 |
| 3 | Actual/365 |
| 4 | European 30/360 |
ノート
- ODDFPRICEは次のように計算されます-
- 奇数最初のクーポン- + $ ODDFPRICE = \ left [\ frac \ {redemption} \ {\ left（1+ \ frac \ {yld} \ {frequency} \ right）^ \ {\ left（N-1 + \ frac \ {DSC} \ {E} \ right）}} \ right] $ + $ + \ left [\ frac \ {100 \ times \ frac \ {rate} \ {frequency} \ times \ frac \ {DFC} \ {E}} \ { \ left（1+ \ frac \ {yld} \ {frequency} \ right）^ \ {\ frac \ {DSC} \ {E}}} \ right] $ + $ + \ left [\ sum _ \ {k = 2 } ^ \ {N} \ frac \ {100 \ times \ frac \ {rate} \ {frequency}} \ {\ left（1+ \ frac \ {yld} \ {frequency} \ right）^ \ {\ left（ k-1 + \ frac \ {DSC} \ {E} \ right）}} \ right] $ + $-\ left [100 \ times \ frac \ {rate} \ {frequency} \ times \ frac \ {A} \ {E} \ right] $ ここで、 A =クーポン期間の開始から決済日までの日数（経過日数）。 + DSC =決済から次のクーポン日付までの日数。 + DFC =奇数の最初のクーポンの開始から最初のクーポンの日付までの日数。 + E =クーポン期間の日数。 + N =決済日と償還日の間に支払われるクーポンの数。 （この数値に端数が含まれる場合、次の整数に繰り上げられます。）
- 奇数最初のクーポン- + $ ODDFPRICE = \ left [\ frac \ {redemption} \ {\ left（1+ \ frac \ {yld} \ {frequency} \ right）^ \ {\ left（N + N_g + \ frac \ {DSC} \ { E} \ right）}} \ right] $ + $ + \ left [\ frac \ {100 \ times \ frac \ {rate} \ {frequency} \ times \ left [\ sum _ \ {i = 1} ^ \ { NC} \ frac \ {DC_i} \ {NL_i} \ right]} \ {\ left（1+ \ frac \ {yld} \ {frequency} \ right）^ \ {\ left（N_g + \ frac \ {DSC} \ {E} \ right）}} \ right] $ + $ + \ left [\ sum _ \ {k = 1} ^ \ {N} \ frac \ {100 \ times \ frac \ {rate} \ {frequency}} \ {\ left（1+ \ frac \ {yld} \ {frequency} \ right）^ \ {\ left（k-N_g + \ frac \ {DSC} \ {E} \ right）}} \ right] $ + $- \ left [100 \ times \ frac \ {rate} \ {frequency} \ times \ sum _ \ {i = 1} ^ \ {NC} \ frac \ {A_i} \ {NL_i} \ right] $ ここで、 A 〜i〜=奇数期間内のi番目、または最後の準クーポン期間の開始からの日数。 + DC〜i〜=日付（または発行日）から最初の準クーポンまでの日数（i = 1）または準クーポンの日数（i = 2、…、i = NC）。 + DSC =決済から次のクーポン日付までの日数。 + E =クーポン期間の日数。 + N =最初の実際のクーポン日付と償還日付の間に支払われるクーポンの数。 （この数値に端数が含まれる場合、次の整数に繰り上げられます。）+ NC =奇数期間に収まる準クーポン期間の数。 （この数値に端数が含まれる場合、次の整数に繰り上げられます。）+ NL〜i〜=奇数期間内のi番目または最後の準クーポン期間の日数での通常の長さ。 + N〜q〜=決済日から最初のクーポンまでの準クーポン期間全体の数。
- 日付は、DATE関数を使用するか、他の式または関数の結果として入力する必要があります。 E.g. 2008年5月23日にはDATE（2008,5,23）を使用します。 日付がテキストとして入力された場合、問題が発生する可能性があります。
- Microsoft Excelは、日付を連続したシリアル番号として保存するため、計算に使用できます。 デフォルトでは、1900年1月1日はシリアル番号1であり、2008年1月1日は1900年1月1日から39,448日後のシリアル番号39448です。
- 決済日は、買い手が債券などのクーポンを購入した日です。
- 満期日は、クーポンの有効期限が切れる日付です。
- たとえば、30年債が2008年1月1日に発行され、6か月後に買い手が購入したとします。
- 発行日は2008年1月1日です。
- 和解日は2008年7月1日です。
- 満期日は2038年1月1日で、2008年1月1日の発行日から30年後です。
- 決済、満期、発行、first_coupon、および基準は整数に切り捨てられます。
- 決済、満期、発行、またはfirst_couponが有効なExcel日付でない場合、ODDFPRICEは#VALUE！を返します。 エラー値
- 指定された引数のいずれかが非数値の場合、ODDFPRICEは#VALUE！を返します。 エラー値
- 次の日付条件が満たされている必要があります。 それ以外の場合、ODDFPRICEは#NUM！を返します。 エラー値- +満期≥first_coupon≥決済≥発行
- rate <0またはyld <0の場合、ODDFPRICEは#NUM！を返します。 エラー値
- 頻度が1、2、または4以外の数値の場合、ODDFPRICEは#NUM！を返します。 エラー値
- 基本<0または基本> 4の場合、ODDFPRICEは#NUM！を返します。 エラー値
適用範囲
Excel 2007、Excel 2010、Excel 2013、Excel 2016
